| Amaç: |
Basel süreci ile birlikte önemi giderek artan risk yönetimi için, maruz kalınan risklerin tanımlanması, büyüklüklerinin ölçülmesi ve raporlanması ile ilgili bilgi, analiz ve yöntemler konusunda katılımcılara giriş düzeyinde aktarımda bulunmaktır. |
| Süre: |
2 Gün |
| Eğitmen: |
Murat BUKET |
Eğitimin İçeriği: |
- Basel I ve Basel II sürecinin mali / reel sektöre etkileri
- Basel I uyum süreci ve uygulaması
- Basel II uyum süreci ve uygulaması
- Neden Basel II ?
- Genel prensipler
- Bankacılık sektörüne etkileri
- Reel sektöre etkileri
- Kredi derecelendirme (Rating)
- Bankalar rating’i nasıl kullanır ?
- Kredi alanlar nasıl derecelendirilir ?
- Geleneksel risk yönetimi mekanizmaları
- Aktif-pasif yönetimi yaklaşımları-bilançolardan likidite ve faiz riskinin okunması
- Modern risk yönetimi mekanizmaları
- Kredi riski tanımlamaları
- Riske maruz değer (VaR)
- Ekonomik sermaye ve RAROC analizi
- Ölçüm yöntemleri
- Standart ölçüm yöntemi
- Temel ve gelişmiş içsel derecelendirme yöntemleri
- Piyasa riski tanımlamaları
- Likidite riski
- Kur riski
- Faiz riski
- Hisse senedi ve emtea fiyat riski
- Ölçüm yöntemleri
- Standart yöntem
- İçsel VaR yöntemleri
- Stress testing ve Back testing uygulamaları
- Operasyonel risk tanımlamaları
- İşlem riski
- İnsan kaynağı faktörüne bağlı riskler
- Hukuki düzenlemelere uyumsuzluk riski
- İtibar riski
- Politik risk
- Sistem riski
- Teknoloji riski
- Ölçüm yöntemleri
- Temel gösterge yöntemi
- İçsel ölçüm yöntemi
- Standart yöntem
|
| Gerekli Araçlar: |
Barkovizyon, flip chart |
|
