| Amaç: |
Bu eğitim, risk yöneticilerine konu ile ilgili ayrıntılı ve gelişmiş bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
|
| Katılımcı Profili: |
Risk yönetimi bölümünde görev alan üst düzey yetkililer |
| Katılım Önkoşulu: |
Risk yönetimi konusunda çalışıyor olmak ve tercihan RYK2 veya RYK2-S Eğitimlerine ya da benzerlerine katılmış olmak finans matematiği ve istatistik bilgisi sahibi olmak önkoşuldur. |
| Katılımcı Sayısı: |
20 kişi |
| Süre: |
3-4 gün |
| Eğitmen: |
Hakan Şakar |
Eğitimin İçeriği: |
1. Gün
- Risk Yönetimi Kavramı
- Türkiye Bankacılığında Risk Yönetimi ile İlgili Mevcut Uygulamalar
- Bankalar Kanununun İlgili Hükümleri
- Kur Riski Rasyoları
- Risk Ağırlıklı Sermaye Tabanı Rasyosu
- Karşılıklar Kararnamesi
- Hesap Planı
- Risk Yönetimi Yönetmeliği
2. Gün
- Riskin Tanımı ve Ölçülmesi
- Ölçüm Yöntemleri
- Standart Sapmalar
- Varyans/Kovaryans
- Piyasa Riskleri
- Faiz Riski
- Faiz Riskine Duyarlı Kavramlar
- Net Faiz Geliri
- Riskin Ölçümü
- Riskin Hedge Edilmesi
- Bilanço İçi Hedge
- Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
- Özvarlığın Piyasa Değeri
- Riskin Ölçümü
- Riskin Hedge Edilmesi
- Bilanço İçi Hedge
- Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
3. Gün
- Ekonomik Özvarlık Oranı
- Riskin Ölçümü
- Riskin Hedge Edilmesi
- Bilanço İçi Hedge
- Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
- Faiz Oranları Açık Tabloları
- Riskin Ölçümü
- Riskin Hedge Edilmesi
- Bilanço İçi Hedge
- Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
- IRE (Faiz Oranı Esneklik Kats.)
- Gap Analizi
- Dışbükeysellik (Convexity)
- Faiz Riskinin Hedge Edilmesi
4. Gün
Kur Riski
- Kur Riskinin Hedge Edilmesi
- Bilanço İçi Hedge
- Bilanço Dışı Hedge (Türev Ürünler)
- VaR
- CaR
- Vade Uyumsuzluğu ve Likidite Riski
- Gap Analizi
- Likidite Riskinin Hedge Edilmesi
- Müşteri (Kredi) Riski
- Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri
- Geleneksel Yaklaşım
- Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değerleri Yaklaşımı
- Operasyon Riski
- Bütünsel Risk (Taahhütleri Karşılayamama Riski)
- Özet ve Değerlendirme
|
| Gerekli Araçlar: |
Projeksiyon, katılımcı sayısı kadar HP finansal hesap makinesi (gerektiğinde tarafımızca sağlanabilir). |
